Category Archives: 定例研究会

第46回定例研究会

2021/6/6(日)13:00-17:00 @オンライン

【内容】
・5年で15万倍の手法の検証(MNA)
ボラティリティーロング/ショートに有効な指標を確認

・投資税務概論 (SNS)
投資関連の税務(株式投資、オプション取引など)について、海外証券会社と国内証券会社、法人での投資と個人での投資のメリット・デメリットについて発表した。

・楽天売トレードから法人設立へ (SRU)
国内株トレードをして税制面から法人を設立する経験談をしました。

・米国株OPの思案 (SRU)
経済指標と株価をグラフ化してOPに使えそうかの考えを話しました。

・オプション座談会(ALL)
レシオやバックスプレッド等のポジションの建て方/決済方法及びその理論と実践

【コメント】
発表者3人で3時間を要した会でした。その後の1時間はオプションの座談会でした。実践的な話がとても興味深かったです。(SRU)

第45回定例研究会

2021/4/11(日)13:00-17:00 オンライン

【内容】
・物販投資・優待生活・BOについて (B)
物販投資
物販を投資的視点で実践した内容

・優待生活 (B)
3月優待を直前で仕込んでいくら利益が上がるか実践した内容

・BO (B)
各社のBOの実態、利益が出る会社について解説しました。

・節税のためのちょっとした小技(MNA)
特定口座で外国株式の売買を行っており、課税されている人向けの節税方法を発表しました。

・REITによる配当生活の工夫点(FPN)
REITを月に1回ポチるとした場合の有効な指標、条件とパフォーマンスについて分析、結果を発表しました。

・VIX等の指標類を使った手法とそのポートフォリオ (HIR)
VIX,F1,F2,VIX3M,SPY,TQQQ等を元に判断し、SPY,VXX,TQQQ等を売買する手法を組み合わせて、calmar比が4.5のポートフォリオができた。

・日経OP~今でも使える最強レシオとは (PCH)
仕掛けや手じまい要点や暴落時の取り回しについて。
特に暴落時は追撃を緩めずに。

・VixFuture&Option  期近限月 検証(KON)
VixOption第1限月で収益を生み出せるかを検証
Callクレジットスプレッドを使い、勝率、獲得できるプレミアム、リスクリワード、傾向と対策などを発表。

【コメント】
しばらく、HP更新が止まっていましたのでこの数回の定例会を振り返ります。

原則として定例会は3か月に一度の頻度で開催中です。
もちろん、例外はありました。東京都知事会見により「コロナの3蜜」を避けるために、リアル定例会が中止になった2020/03/28もありました。

それから、定例会の形式も変わりつつあります。その次の第42回定例会(2020/07/04)は初のリモート開催でした。オンライン開催はその後も続きます。第43回定例会(2020/09/26),  第44回定例会(2020/12/12)です。さらに、第45回定例会(2021/4/11)は、これまでの土曜開催でなく日曜開催をしました。(SRU)

第44回定例研究会

2020/12/12(土) 14:30-17:00 オンライン

【内容】
・意見交換会(APM)
資産の推移と運用のポイントを説明した。

・カバードコール戦略の応用(SNS)
期近と期先のオプションを使ったカバードコール+ヘッジポジションによる安定収益を獲得する方法を解説した。

  ・車輪の再開発(SRU)
オプションのプログラムツールの紹介をした。

【コメント】
普段より遅めの開催14:30で始まった。結果として最後の話者となってしまった私SRUが長めの発表をしてしまったために、もう一人いた話者が発表できずに終わってしまった。次の話者の方にご迷惑かけてしまい申し訳なかった。(SRU)

第43回定例研究会

2020/09/26(土) 13:00-17:00 オンライン

・ETF/CFDボラティリティ銘柄を用いた売買アイデア(MNA)
本業があっても無理なく売買可能な時間帯で、年率280%を可能にする売買シグナル/パラメータを示した

・現代ポートフォリオ理論とレバレッジ戦略(HJM)
複数のアセットに分散させたポートフォリオ、最小分散レバレッジ、レバレッジインバースのショートといった手法で、低リスクで高リターンを得られることを示した”

・暴落時のVIX系売り戦略(PO)
一般的な手法をコロナ暴落で用いた場合のシミュレーション結果と、暴落時に有効なアイデアを5つ紹介した。

・LEAPS戦略の実践結果(PO)
20年1月物と21年1月物のトレード結果を示し、コロナ暴落における気づきやトレード戦略を構築するさいの心構えについて語った。

・ETFプットオプションの戦略(EZO)
暴落時の安心感があり、平常時にオプションの時間価値でコツコツ稼ぐスプレッドの検証結果を示した。

・VIXopを使ったCF戦略(kon)
毎月Cashを稼ぐために用いた戦略の紹介

第41回定例研究会

2019/9/21(土)13:00-17:00
終了後に近所の居酒屋で懇親会

・天然ガスETFの季節性戦略の検証(TFT)
季節性による天然ガスの価格変化をETFを用いて収益を得る手法を説明した。

・VIXのバックワーテーション時における有効な必勝戦略について(IFT)
VIXの値が上昇し、その形態がバックワーテーションを描くとき、リーマンショックやVIXショックなどの〇〇ショックの直撃を受けるリスクを担保して消し込みつつ、VIXがバックワーテーションから、コンタンゴに戻る習性を活用して、その振り幅、扇の部分の収益を具現化する方法について、解説を行った。

・日経225先物の日中と夜間の特性を利用したロング/ショート戦略(IHR)
2012-2017までの過去データを用いて、レバ1倍で年利10%程度の優位性があることを確認した。
今後はエントリタイミングなどの指標を検討して、さらなる改善につなげたい。

・海外投資家売買データを考慮した先物オプション戦略(AKY)
過去データから日経平均株価との相関性につき検証し、公表データのリアルタイム性欠如を克服して投資判断とするアイデアを提示した

・バックレシオをATMで活用する方法(PCH)
レシオのさやを利用してリスク少なくガンマを強める

・VXXショート戦略(SNS)
VXXショートの短期トレードを行う際に、VIX指数、VIX指数先物の4本値をフィルタに用いることで、トレードの期待値が上がることを過去データから検証した。
・債券を担保に利用したボラティリティショート(CHN)
IB証券で債券を利用することで通常のトレードの利回りが向上する手法を紹介。

・米株版追い込み漁の考察(APM)
追い込み漁の一投目に仕掛けるレシオが米株でも通用するか考察した。

第40回定例研究会

2019/7/13(土)11:30-17:00
終了後に近所の居酒屋で懇親会

・LEAPSアップデート(PO)
過去1年間のLEAPSトレードの結果の報告と得られた教訓の紹介。実際にトレードした120銘柄弱のデータを配布。

・S&Pの暴落の分析(PO)
過去25年間のSPYの暴落を分析し、トレードに活用できるいくつかの特徴を紹介。とくに、2018年10~12月の暴落がなぜあのような暴落になったのかを論じた。

・経済指標の活用法 Part1(GRG)
経済指標を活用し、景気や株のピークを事前に察知する事が可能かどうか検証し、各指標を組み合わせる事で一定の成果が得られると考えられた。

・株式と債券のポートフォリオ(HIR)
一定の法則に従って作成した株式と債券のポートフォリオを検証した。それぞれ単独の場合より、リターン、リスク、シャープレシオ、カルマーレシオのいずれもが改善した。

第39回定例研究会

2018/12/15(土)13:00-17:00
終了後に近所の居酒屋で懇親会

・仮想通貨botの解説と配布(SRU)
基礎から実践編まで時系列で解説した。

・VXXショート+α(HJM)
下落し続ける銘柄であるVXXをショートして利益をあげる方法や利回りを向上させる指標を示した。
また、VXX以上に安定して下落を続ける銘柄を選定し、そのパフォーマンスを評価した。

・低リスクで安定した収益を生み出す方法について(EZO)
 様々なETFを利用し、一定の資金割合で取引した場合に、どのようになるのか過去十数年のデータで検証した結果を公開し、リスクを抑え安定した収益を生み出す具体的方法を発表した。

・ボラティリティ銘柄のサヤ取りトレード(CHN)
 VIXに関連したボラティリティ銘柄間に日ごとにサヤが発生していることを確認し、そのサヤを収益につなげる方法を具体的に検証した。

・SPY・IWMを使った機械式な取引の検証(kon)
 過去15年間のデータより、どのような機械式取引が高勝率だったかを発表した。

・(NKG)
 ① 相場格言 ② オプションSSの相場対応

・ダイナミック アイアンコンドル(AKY)
 荒れた相場のときも損失を最小にして年間収益プラスを維持できるトレードルールを紹介した

第38回定例研究会

2018/9/29(土)13:00-17:00
終了後に近所の居酒屋で懇親会

・VXXのチャート分析の可能性(YSM)
 VXXのMACDを使っての売買の可能性について説明した。

・レシオによる追い出し漁とは(PCH)
 IVが低いときに、レシオのさやを活かしてその収束を狙う。

・融資が厳しいなかでの不動産投資の戦略(TCB)   
 融資が厳しくなっている中で、平凡な属性の人が優良物件の購入にいきつくまでの戦略や具体的な行動について、発表した。

・レバレッジ、インバースETFの両売り戦略の検証(TFT)
 同一原資産のレバレッジ、インバースETFを両方ともショートして、減価によって収益を得る手法を説明した。

・太陽光の出口と税金について(B)
 太陽光の出口(固定買取制度以降の売電、不要な土地の処分)と諸税、リスク管理について、法令と実体験に基づいた考察を発表した。

・ボラティリティ関連銘柄の有利な選択(MNA)
 多数あるボラティリティ関連銘柄は、どれを手がけるのが一番効率的か考察。
 それに、対応したインジケータも検討した

第37回定例研究会

2018/7/7(土)13:00-17:00
終了後に近所の居酒屋で懇親会

【内容】
・多通貨ペアを使ったFX裁量スイングトレードの検証(WKA)
 通貨の強弱判定方法からエントリー、イグジットまでの手法と検証結果を発表した

・VIXの構造的な問題点とその本質にある特殊性について(IFT)
 世の中に数多ある他の金融商品と比べて、VIXは構造的に全く違うと言ってよいほどに特異な性質を持つ。 
 そのVIXの構造が持つ問題点や優位性、そこから生み出される各VIX系ETFの関係性を利用した収益を得る方法について解説を行った。

・LEAPSアップデート(PO)
 過去1年間のLEAPSトレードの結果を報告し、いくつかの新たな気づきを紹介。他者のLEAPS研究をレビューした。

・VIX系トレードの総括(PO)
 過去のトレード結果をもとに、VIX系金融商品を用いた短期・長期の売買手法をいくつか推奨。今年2月の暴落の特性を踏まえて、売り戦略を取るさいの留意点を説明した。

・仮想通貨のアービトラージ戦略(FRP)
現状の市場の紹介と仮想通貨のアービトラージの方法を行った

第36回定例研究会

2018/3/17(土)13:00-17:00 @東京駅
終了後に近所の居酒屋で懇親会

【内容】
・SQ週特有のオプション売り戦略の研究(TNT)
 相場の転換点として騰落レシオを利用する方法及びオプション売りの利益を伸ばす方法について発表した。

・VXXプット買い戦略(TYN)
 損失限定でボラティリティ銘柄のボラドロップを取る手法としてVXXプット買いを検証。
 権利行使価格、取引頻度、レバレッジの観点から継続しやすいトレードを紹介。

・仮想通貨のマイニングについて(YMG)
 仮想通貨のマイニングの仕組みや収益性、最近の傾向について概説した

・VXXのPUT買い戦略検証(HIR)
 VXXの中期のオプションを使って中期保有した場合の有用性を検証した。

・ VXZメインでの運用手法の考察(HAP)
 VXZの過去データにより、ローリスク・ミドルリターンの可能性を考察

・ほったらかしでも年率10%超を狙えるLEAPS戦略( TBN)
 様々なエビデンスを元に、手間がかからないLEAPSオプションのエントリーのタイミング、銘柄選定方法、ツール等を提案した。

・米国オプションシュミレーター再改造版&体験記(SRU)
 プレミアム派用にEXCELツールを更に改良した。

・ボラティリティ関連銘柄売買方法の工夫(MNA)
 VIX系ETN組み合わせ売買で、簡易な指標を用いて、年250%のパフォーマンスを発揮する方法を示した。