第47回定例研究会

2021/9/26（日）13:00-16:30頃 オンライン

【内容】
・VixFuture&Option 期近限月 暴騰検証（KON)
VixOption第1限月での暴騰の頻度、暴騰のタイミング、暴騰の確率などを検証。
標準偏差を用いた勝率の高いポジショニング、資金管理に基づいたポジションの組み方、暴騰の天井を見極めるための参考指標、暴騰の対処法などを発表。

・さまざまな節税（HIR）
個人や法人で可能な節税を分類して、紹介した。

・優待クロス(B)
最大1億程度の資金で優待クロスを行うと、年間利益は実際どれくらい上がるか実践してみた結果を報告しました。

・4種のパラメータに基づいたIVのLong/Short判定(MNA)
前回に引き続き、最適化無しで年率383%MaxDD42%のVXXドテン戦略を紹介

・バックはレシオの逆で(PCH)
バックもレシオ同様
コストを意識した場所に設置することで
積極的に建てることができる。

【コメント】
コロナ禍で新規募集を一時的に休止中です。そのためいつものメンバーでの開催でした。