第41回定例研究会

2019/9/21(土)13:00-17:00
終了後に近所の居酒屋で懇親会

・天然ガスETFの季節性戦略の検証(TFT)
季節性による天然ガスの価格変化をETFを用いて収益を得る手法を説明した。

・VIXのバックワーテーション時における有効な必勝戦略について(IFT)
VIXの値が上昇し、その形態がバックワーテーションを描くとき、リーマンショックやVIXショックなどの〇〇ショックの直撃を受けるリスクを担保して消し込みつつ、VIXがバックワーテーションから、コンタンゴに戻る習性を活用して、その振り幅、扇の部分の収益を具現化する方法について、解説を行った。

・日経225先物の日中と夜間の特性を利用したロング/ショート戦略(IHR)
2012-2017までの過去データを用いて、レバ1倍で年利10%程度の優位性があることを確認した。
今後はエントリタイミングなどの指標を検討して、さらなる改善につなげたい。

・海外投資家売買データを考慮した先物オプション戦略(AKY)
過去データから日経平均株価との相関性につき検証し、公表データのリアルタイム性欠如を克服して投資判断とするアイデアを提示した

・バックレシオをATMで活用する方法(PCH)
レシオのさやを利用してリスク少なくガンマを強める

・VXXショート戦略(SNS)
VXXショートの短期トレードを行う際に、VIX指数、VIX指数先物の4本値をフィルタに用いることで、トレードの期待値が上がることを過去データから検証した。
・債券を担保に利用したボラティリティショート(CHN)
IB証券で債券を利用することで通常のトレードの利回りが向上する手法を紹介。

・米株版追い込み漁の考察(APM)
追い込み漁の一投目に仕掛けるレシオが米株でも通用するか考察した。

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