第34回定例研究会

2017/9/16(土)13:00-17:00 @東京駅
終了後に近所の居酒屋で懇親会

【内容】
・カバードコールのパラダイムシフト(MNA)
 原資産価値を毀損すること無くコールプレミアムを受け取る方法を示し、
 ショートストラドルに拡張した。

・USDJPYShortとVXXの相関を利用した投資手法(NGR)
 ある特定の期間中はVXXとUSDJPYを組み合わせることで、
 リスクを抑えリターンを高められる見込みが大きいことを示した

・ショートストラドル売り増し(YKY)
 今年の相場において、日経225オプションの1か月間ショートストラドル売り増し戦略の
 有効性について検証した。

・VXX売り基本戦略(CHN)
 VXX売りの定性的、統計的優位性を示し、資金管理、エントリ-タイミング、
 ヘッジ手段等の考察を発表した。

・VIXはキャッシュを生み出し続ける永久機関(IFT)
 なぜVIXを売ることは構造的優位に働くのか、
 あたかも現代の錬金術のようにキャッシュを生み出し続けるのか、
 その原理・原則についての解説を行った

・米国オプションシュミレーター改造版の配布(SRU)
 IV表示,グリークス表示,カラースケール表示,SQ日関数の算出方法等の説明

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