2016/9/10（土）13:00-17:00 ＠東京駅
参加者17人（うち話者9人、見学者3人）。
有志で終了後に近所の居酒屋で飲み会。
【内容】
・VIX現物-先物スプレッド戦略について(GEO)
ContangoおよびBackwardationの際に有効なトレンドフォロー戦略の検証を行った。
さらに戦略を実践する際に有利な投資対象（ETN）と適切なポジション量についての検 討を行った。
・ディープ・イン・ザ・マネーオプションの使い方(IFT)
ほぼオプションとしては価値のないディープ・イン・ザ・マネーオプションをどのようにしたら、効果的に活用できるかを解説した。
・ディーリングを行うにあたって寿命はあるのか（NKG)
過去に消えていった投資家の例、売買から消えていった理由、生き残る為には
・VXXのアノマリー検証（MYU）
VXXの値動きについて曜日ごと月ごとにどのような傾向があるのか統計データを作成し、特異な値動きについて抽出を実施
・Just on time SD band(MNA)
タイムラグの無いトレンド指標を考案し、その計算法を示した。
同時に、タイムラグの無いボリンジャーバンドとその利用法を提案した。
・デルタから見たコールレシオの最適な組み合わせ（TFT）
SQ前7日から25日のパターンにて、SQ時にINする権利行使価格のデルタとINしなかった権利行使価格のデルタを検証した。
