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第29回定例研究会

2016/7/2(土)12:00-17:00 @銀座一丁目
参加者21人(うち話者5人、見学者3人)。
有志で終了後に近所の居酒屋で飲み会。

【内容】

・SQ週前とSQ週とで異なる戦略の有効性について(TNT)
残存が有るときはレシオ等の売り戦略中心、SQ週からは買い戦略を中心とした売買の実例を報告した。

・ADXを使ったデビットスプレッドの研究(SRU)
押し目でコール買いは機能しにくいが、V字ロジック時に建てると優位性があることを発表した。

・VIX銘柄におけるワンナイトスタンド現象(TYN)
ボラティリティ銘柄におけるワンナイトスタンドの有無および周期性を検証し、その特性を利用したトレード手法を紹介した

・原油関連のトレード戦略(TBN)
原油関連の銘柄の紹介および10%超の高利回り戦略について考察した。

・LEAPS戦略の理論と実践(PO)
前半1時間半で、アメリカ個別株におけるLEAPSプット売り戦略のやり方を説明(理論、エントリー、損益、銘柄選択、ヘッジ方法、ポジション管理など)。
後半1時間で、過去2年半の実践例を紹介し、細かな注意点、弱点と対処策、全体の暴落について触れた。

【コメント】
今回は、前管理人のPOさんがオーストラリアから来日し久々の参加となった。
LEAPSについて自身の全取引を公開し二時間超の発表をしてくださった。
飲み会も盛り上がり二次会まで行くことに。
(APM)

新青天シートマニュアル

日経225オプションの情報を、管理・表示する青天シートをリニューアルしたので、その機能と使い方を説明します。

新青天シートの特徴

・ポジションや監視銘柄の現在値(中値表示可能)・IV・IV前日比・ギリシャ指標・損益などの表示

→表示したい限月を選択可能

・限月の一括更新

→ボタンひとつで最新オプション3限月、ウィークリー3週分を取得(SQ日や休日の入力などの操作が不要)

・表示項目の設定

→楽天RSSの仕様により取得数が限られているので、取得する表示限月・行使価格をユーザが個別に選択可能

・全限月データの自動保存

→取得・表示していない限月・行使価格も含めて全てのデータの終値を保存

・漏えい対策の強化

→固有の認識番号をファイル毎に割り当てることで、流出時の流出元の特定が可能(青天参加者のみ使用許諾)

 

使い方

ダウンロードしたファイルを任意の場所に保存するだけで使えます。

楽天証券の「MarketSpeed」、「RealtimeSpreadSheet」を立ち上げログインした状態で、ファイルを開きます。

 

ファイル起動時に以下のメッセージが出ることがありますが、下記の操作をしてください。

・〔セキュリティ警告〕マクロにはウイルスが含まれている場合があります。
→「マクロを有効にする」を選択
・このブックには、ほかのデータソースへのリンクが含まれています。
→「更新する」を選択
・このブックには更新できないリンクが1つ以上含まれています。
→「リンクを更新する」を選択

ファイルを開いたときに、価格は取得できているのにIVや残存日数が表示されないケースは、分析ツールがアドインされていないためです。

下記のサイトなどを参考にしてアドインしてください。

http://enterprisezine.jp/iti/detail/3964

 

限月データの更新

configタブで「限月更新」ボタンを押すだけで最新の直近3限月と3週分のウィークリーオプションが登録されます。

config

表示データの変更

直近3限月、直近3週分のウィークリーオプションのデータが表示可能な状態ですが、楽天RSSの仕様上全てを表示することが出来ません。

そのため、自分が表示したいと思うデータを「表示設定」タブで指定します。

表示したいと思う箇所に 1 を入力することで、自動的に再計算され表示されます。

またG4の水色部分の数値を変えることで、表示する行使価格の最大値を変更することが出来ます。

原資産の価格が大きく動いて、自分のみたい権利行使価格が表示されないときなどはここの数値を操作することで調整してください。

表示設定

 

自動データ保存

毎日引け後15時15時~25分の間に、自分のポジションと、全ての限月行使価格のデータが自動保存されます。

この間は、出来るだけファイルを操作しないようにお願いします。

自動保存中は、「config」タブが表示され現在の作業状況が表示されます。

保存状況の下の欄の値が全て本日の日付になれば自動保存の完了です。

configもし、この時に保存がされていないようだったら、「前日データ保存」ボタンを押すことで、再度保存作業が行われます。*16時14分までに行わなと、その時の気配値がほぞ案されることになります。

ポジション入力

「ポジション」タブに自分のポジションを入力することで、現在のポジションの損益、ギリシャ指標、IVやプレミアムの前日比などを確認できます。

各列には以下の要領で記入します。

 

CP コールならC、プットならP、先物ならFを入力

限月 yyyymmの形で記入。2016年2月限なら「201602」。ウィークリーオプションの場合はコードを入力「201643」など

行使価格 行使価格をそのまま記入例)19125。先物の場合は入力不要

枚数 保有枚数。買いはプラス、売りはマイナスで記入。mini先物の場合は、0.1単位で記入する。

建値 自分が建てたときのプレミアムを記入。先物の場合は建てた値。

 

IB証券の情報を更新しました

IB証券に関する情報を全て2015年1月現在のものに更新しました。

http://aoten.org/?page_id=675

第19回 定例研究会

2013/9/28(土)13:00-17:00 八重洲(ルノアール)。
参加者22人(うち話者8人、見学者6人)。
終了後に飲み会。

【内容】
①べき乗分布を仮定したときのスマイルカーブの理論的形状と収益機会について(FRP)
 株価がべき分布に従う事を示し、それを前提したときのスマイルカーブの形状を提示した。収益機会に結びつける活用法は今後の検討課題。

②オプション損益の分解方法(TAR)
 オプションの損益分解とトレードへの利用方法を実際のトレード例を交えて解説し
た。

③米雇用統計の分析とストラテジー(MOG)
 過去の米雇用統計の日本のマーケットに与える影響を分析して、OPの有効な戦略を検討した。

④ロングストラングルとバックスプレッドを使ったヘッジ戦略(RNKN)
ロングストラングルの入り方と利益を伸ばしつつSQを迎えるための戦略の繋ぎ方を検討した。
特に、レシオとイベント前のバックスプレッドのヘッジ方法の関係、その後のショートストラングルへの戦略の繋ぎ方をまとめた。

⑤SSのためのトレンド判断(MNA)
モンテカルロフィルターを用いて、SS向きのトレンド判断を行う方法を紹介。

⑥日経平均の月毎および日中/夜間の傾向
 日経平均の月毎のパフォーマンスを分解して、傾向をまとめ、Sell in Mayについても検証した。
日中/夜間については、日経平均先物の癖を理解し、ダウ平均との関連性について考察した。

【コメント】
 部屋の変更やプロジェクターの不備などでバタバタとしてしまい申し訳なかったです。
今回は5名も見学に来られ、皆さん満足して帰られたようで良かったです。
個人的には、MNAさんやRNKNさんの発表が面白く、刺激を受けました。
MNAさんは本発表以外にも、現在注目して研究している手法を公開してくださったが、これも非常に興味深い内容でした。
〔APM〕