2011/6/11（土）12-17時 銀座（中小企業会館） 。
参加者15人（うち話者9人）＋見学者2人。
終了後に飲み会。
【内容】
①変則カレンダーに関する考察（APM）
低IV時、高IV時での変則カレンダーと裸売りの損益曲線をシュミレーションで比較した上で、実際の相場での損益を検証。
②ボラティリティ極小ポートフォリオでのIVトレード（FPN）
５年弱のデータでのオプション単体、ポートフォリオの損益の統計結果。IV差でトレードする戦略はコールは有効。プットは有効ではない。
③大暴落前後の売買（GUC）
東日本大震災の直前にもっていたポジションがどのように変化したか、ギリシャ文字を使って説明。
④震災時ＢＳの効果的なリカク（PCH）
全ポジを閉じるのか、ベガフラまで売りを追加するのか、カレンダーに切り替えるのか。シュミレーション結果の報告。
⑤先物でのボリンジャーバンドの使い方（JIR）
ボリバンを使ったエントリー位置とエグジット位置。
⑥ローソク足のパターン検証（IRU）
下ヒゲの長いローソク足の翌日はどうなるか？
⑦東日本大震災について（DNS）
地震の発生、地震に伴う現象について科学的・工学的な説明。
⑧東日本大震災の報告（SAK）
震災の現状と、証券会社の損害。
⑨大暴落とＢＳ（第3回）（PO）
従来型ＢＳの概要、注意点、欠点と対処策など。Ｐ式ＢＳの紹介と詳細の説明。大震災をまたいだ複数のポジションの損益変化。〔PO〕
