第6回 戦略研究会

2011/11/18 20-23時 渋谷(エスタシオンカフェ)。
参加者4人(1人欠席)。

 【内容】

①期先プットレシオの特徴(APM)
 期先プットでレシオを組む優位性と弱点、暴落時の実例。
②ブルシンセの優位性と証拠金の推移(PCH)
 暴落時に証拠金が増大するので、ΔヘッジやBSなどの補完が必須。
③ペアトレードのリスクリターンの検証とその考察、とりわけブルシンセの活用方法(FPN)
 デルタの合わせ方やタイミングによっては、ブルシンセはリスク対リターンや暴落or暴騰の耐性から有効と判明。
④Mさんの手法の検証(PO)
 リターンが高くないのに放置しにくく、あまり魅力がない。
⑤IV上昇時のプットサイドエントリー(PO)
 手法ごとのその後の損益の変化と売買上の注意点。

 【コメント】

 POが風邪を引いて声が出なくなってしまい、しゃべりたいことの半分しかしゃべれず(ごめんなさい)。用意してきたもうひとネタもやれずじまい。
 各人の発表は充実していた。〔PO〕

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