Author Archives: aoten

2016/12/17（土）13:00-17:00　＠東京駅
参加者19人（うち話者9人、見学者2人）。
終了後に近所の居酒屋で忘年会

【内容】
・米国OPデータをExcelで読む(YMG)
データサイズが巨大な米国OPヒストリカルデータをExcelで処理するためのデータスクリーニングツールを紹介した

・相場環境変化を察知する各種指標の考察と、大統領選相場とトレードの振返り　（BOL）
　レンジからトレンド、戻り売りから押し目買いと、相場環境の変化を察知する為に、兼業でもリアルタイムにチェック可能なシンプルな指標を複数紹介し、考察した。
　加えて、大統領選当日の相場状況とトレードを振返り、考察した。

・ロングoptionの有効性(TAC)
　米大統領選挙直後の金融情勢のなか、日経225optionにおける収益化の材料・条件・戦略・留意点とその成果について探った。

・ウィークリーオプションの戦略考察（AKY)
　市場参加者の少ない日経２２５ウィークリーオプションとどう付き合うべきか、スプレッドを組むときの注意点や、ガンロン時のセータ負け対策、有効と思われるマンスリーと組合わせたスプレッド等について紹介した

・野建て太陽光投資（Ｂ）
　野建て太陽光のリスク、リターン、物件選定基準、融資等総合的に具体的な物件を元に解説した。

・MA乖離とオプショントレード(SRU)
　エンベロープを用いたオプション検証結果を公開した。

2013/1/5（土）13:00-17:00　銀座（メンバーのオフィスの会議室）。
参加者10人。
終了後に新年会。

　年末年始をはさんで研究会のあいだが2カ月空くことになったので、なにか企画をやろうということになり、初めて「勉強会」を開いてみた。
　青天井はプロやセミプロが研究発表や情報交換をする場であり、勉強をする場ではないのだが、メンバー間にトレーダーとしてのレベルの差があるのは事実。「先生」が「生徒」に教える機会があれば、全体の平均レベルも押し上げられよう。
　先生役は管理人のPOがやることにした。オプションを教えられるようなレベルではないが、10数年にわたり専業トレーダーとして利益を上げ続けている（「あの1年」をのぞいて）のであれば、そちらの面から多少はものを語る資格もあろう。

　4時間のうち2時間をトレードやオプションについての講義、後半2時間を質疑応答（事前に集まった質問の数は46に及んだ）にあてるつもりだったが、講義だけで予定の時間を費やしてしまい、質疑応答は居酒屋に場所を移して行われた。
　POは6時間にわたって語り、他のメンバーは質問をはさみつつ聞き続け、なんとも真面目なグループである。
　開催した意義はあると思うが、先生も生徒も疲労するので、2回目があるかどうかは不明（笑）。メンバーから希望があれば、いつかまた、今度はべつの先生で。〔PO〕

　メンバーからリクエストの多かった、225オプションの過去データを使ったエクセルのシミュレーションシートがついに完成した。1989年以来の225先物とオプションの価格がボタンひとつで呼び出せ、営業日ベースのIVやギリシャ文字も表示できる優れ物である。
　これにより、過去のある時点で建てたポジションの損益やパラメータの変化を追うことができるようになり、メンバーのオプション研究にも弾みがつくだろう。
　制作してくださったGCHさん、どうもありがとうございます。

　これで、リアルタイムのポジション管理は青天シート、過去データを用いたシミュレーションは青天シミュレーターと、オプションのトレードと研究に必要なツールは揃ったわけで、あとはメンバー各人が成果を上げるだけ、ということになる。
　今後の研究会での発表が楽しみだ（とプレッシャーをかけておきます（笑））。〔PO〕

2011/11/18　20-23時　渋谷（エスタシオンカフェ）。
参加者4人（1人欠席）。

　【内容】

①期先プットレシオの特徴（APM）
　期先プットでレシオを組む優位性と弱点、暴落時の実例。
②ブルシンセの優位性と証拠金の推移（PCH）
　暴落時に証拠金が増大するので、ΔヘッジやＢＳなどの補完が必須。
③ペアトレードのリスクリターンの検証とその考察、とりわけブルシンセの活用方法（FPN）
　デルタの合わせ方やタイミングによっては、ブルシンセはリスク対リターンや暴落or暴騰の耐性から有効と判明。
④Ｍさんの手法の検証（PO）
　リターンが高くないのに放置しにくく、あまり魅力がない。
⑤IV上昇時のプットサイドエントリー（PO）
　手法ごとのその後の損益の変化と売買上の注意点。

　【コメント】

　POが風邪を引いて声が出なくなってしまい、しゃべりたいことの半分しかしゃべれず（ごめんなさい）。用意してきたもうひとネタもやれずじまい。
　各人の発表は充実していた。〔PO〕

　青天シートを2.0から2.1にバージョンアップしました。修正箇所および追加された機能は以下の通りです。

・23:31のポジションの自動保存をストップ。
・ファイル名(book名)を変更可能に。
・「損益グラフ」内のバーチャルポジションのシュミレート機能の不具合を修正。
・別シートでスマイルカーブを追加。
・「損益グラフ」内に現在およびバーチャルポジションのガンマとベガ曲線を表示。
・「OPdataシート」にIVの現在値の表を追加。

　今回からオリジナル作成者であるBさんのかわりにAPMさんが担当になりました。〔PO〕