2013/9/28（土）13:00-17:00 八重洲（ルノアール）。
参加者22人（うち話者8人、見学者6人）。
終了後に飲み会。
【内容】
①べき乗分布を仮定したときのスマイルカーブの理論的形状と収益機会について(FRP)
株価がべき分布に従う事を示し、それを前提したときのスマイルカーブの形状を提示した。収益機会に結びつける活用法は今後の検討課題。
②オプション損益の分解方法(TAR)
オプションの損益分解とトレードへの利用方法を実際のトレード例を交えて解説し
た。
③米雇用統計の分析とストラテジー(MOG)
過去の米雇用統計の日本のマーケットに与える影響を分析して、OPの有効な戦略を検討した。
④ロングストラングルとバックスプレッドを使ったヘッジ戦略(RNKN)
ロングストラングルの入り方と利益を伸ばしつつSQを迎えるための戦略の繋ぎ方を検討した。
特に、レシオとイベント前のバックスプレッドのヘッジ方法の関係、その後のショートストラングルへの戦略の繋ぎ方をまとめた。
⑤SSのためのトレンド判断(MNA)
モンテカルロフィルターを用いて、SS向きのトレンド判断を行う方法を紹介。
⑥日経平均の月毎および日中/夜間の傾向
日経平均の月毎のパフォーマンスを分解して、傾向をまとめ、Sell in Mayについても検証した。
日中/夜間については、日経平均先物の癖を理解し、ダウ平均との関連性について考察した。
【コメント】
部屋の変更やプロジェクターの不備などでバタバタとしてしまい申し訳なかったです。
今回は5名も見学に来られ、皆さん満足して帰られたようで良かったです。
個人的には、MNAさんやRNKNさんの発表が面白く、刺激を受けました。
MNAさんは本発表以外にも、現在注目して研究している手法を公開してくださったが、これも非常に興味深い内容でした。
〔APM〕
