2015/6/20（土）12:00-17:00 ＠東京駅
参加者20人（うち話者10人、見学者3人）。
終了後に飲み会。
【内容】
・通常時と異常時のストラテジーミックス(RKN)
通常時にベアシンセおよびプットバックを組み、非常にリバースカレンダーへと移行する戦略の組み合わせについて考察した。
・Fxのファンダメンタル投資法(FLP)
Fxをファンダメンタル視点で検証した結果、十分な有効性が検証することができた。
また、いま旬な通貨について特定した。
・月間アノマリーを利用したオプション戦略(TFT)
月ごとの上昇、下降の偏りを利用したオプション戦略の考察。
ロングバタフライとリスク限定の買い戦略についてシミュレーションした。
・コールオプションの裸売り(MAC)
適切な損切りを前提として、ファーアウトのコールオプションを裸売りし続けた場合、長期間では収益となる可能性が高いことを検証した。
・ポジションの含み損発生時におけるオプションでのヘッジについて(AHO)
上昇トレンドの相場における調整での下落局面で、ポジションに含み損が発生した場合の先物売りやコール売りを用いたヘッジの考察。
・日経225オプションの日中足分析について(YMG)
東証が提供するデータを利用した日中足分析について方法や留意点などを説明した。
・過去の投資遍歴等(OSW)
過去の投資遍歴について徒然に論じ、Ｃ売りのタイミングを日経平均から決定する方法について述べた。
米国ＥＴＮのＶＸＸとＸＩＶについてチャートを用いて述べた。
・ボラティリティの期間構造について(AIC)
ボラティリティの期間構造に関する海外研究を紹介した。
日経225のIV期間構造データに基づいたストラドル戦略について考察した。
・ＲＫ指数と１３３レシオ(PCH)
ＲＫ１００％を目指すために活用すべき１３３レシオについて。
・ショートバタフライの特徴と活用方法(APM)
ショートバタフライの特徴と、具体的な活用方法について検証した。
