2015/12/5（土）13:00-17:00 ＠東京駅
参加者20人（うち話者8人、見学者4人）。
終了後に近所の居酒屋で忘年会。
【内容】
・ストレスを感じないトレード手法紹介（AKY）
コストをかけずにコールとプットのロンバタを建て、ＳＱに向けて両者を接近させていく手法について紹介した
・日経平均の年末年始の特性を利用した先物オプション戦略（OKZ）
過去のデータにもとづき、
またその他の時期の季節性傾向についても簡単に解説した。
・VIX先物を利用した放置戦略（CHN）
VIX先物を利用した兼業向け放置戦略を過去７年分のデータから検証し、その結果を発表した。
・VIX、VIX関連ETFについて(YMK)
ボラティリティインデックスのロールメカニズムを利用した収益機会を探す
・投資手法の変更（NKG)
投資手法の変更の是非 必要な場合、不必要な場合等
・Paraboricシステムのオプション検証(SRU)
225で優位性があったシステムを、オプショントレードに応用した検証結果。
オプションで、デビットやレシオを検証し、優位性のあった結果を発表した。
・裁定買い残から見るMSQ週の暴落予測（MYU）
先物買と日経225現物間で生じる機関の鞘どり。その動向をとらえることで、暴落の予想は可能なのかどうかを検証した。
・来年に向けての投資戦略（BOL）
金融緩和イベント対策のOPリバースカレンダー戦略に関するアプローチの考察と、指数アノマリーと個別テーマ選別方法について説明した。
【コメント】
今回は、9月の定例研究会が急きょ中止になった関係で半年ぶりの定例研究会だった。
時間の調整が難しく最後時間が足りずにバタバタとしてしまったのは申し訳なかったが、内容としては皆さんしっかりと準備して発表してくださって良かった。
研究会後の忘年会も時間を延長するほど盛り上がり、見学された方も満足して帰っていただけたようだ。
（APM）
