2011/9/10（土）12:30-17:30 八重洲（ルノアール貸会議室プラザ）。
参加者14人（うち話者9人）＋見学者2人＋取材者1人。
終了後に飲み会。
【内容】
①ショートストラングル、ストラドル、カレンダースプレッド等のストラテジー別バックテスト（TAR）
②暴落時のコール変則カレンダーの特性とその活用法（PCH）
③大証のルール変更と指数の振る舞い（BAN）
④IV変化率の直近3か月の傾向と、IV変化率を用いた将来IVの予測（YMA）
⑤IVトレードにおけるリスクフラットな指標（APM）
期近、期先、ATM、OTMでベガが違うためIVの増減による影響がわかりにくい。そこでリスクをフラットにした状態で、IVトレードをするための指標を提案。
⑥暴落初日の大外プット買いの有効性（AKY）
暴落に気づいてから大外プットを買って利益を出せるケースと出せないケースについて、過去データをもとに検証。
⑦通貨オプション（MNA）
3種の源資産市場による取引ルールの違いと、それぞれの特徴。
⑧外国為替証拠金取引の現状と手法の検証（BTR）
⑨新売買手法の紹介１：概要（PO）
コールは売り続け、プットはピンポイント＆SQ前の売りに限定したときのシミュレーション。「必勝法としての」ショートストラングルの妥当想定利益を推計。
【コメント】
共同購入して持ってきたプロジェクターが初期不良で、少々時間を無駄にした。結局、会議室側のプロジェクターを借りるはめになり、1万円よけいにかかった。〔PO〕
