2012/3/23（金）19:30-22:20 新宿三丁目（ルノアール会議室）。
参加者9人。
【内容】
①韓国株指数オプションの短期売買（SAK）
韓国株指数オプションのの寄りつきの傾向を利用したデイトレ手法の紹介。
②アメリカ個別株LEAPSの実戦例（MNA）
IVの高い個別株LEAPSの実戦例を紹介し、キャッシュフローの面から考察を加えた。
③VIX指数におけるForwardValueに焦点を当てた分析（FPN）
VIX指数のForwardValueを算定し、驚くべき有効性を検証した。
④カバードコールの優位性の検証（BOL）
過去15年間のRussell2000において、原資産のバイ＆ホールドとカバードコールとの損益と標準偏差を比較し、後者の優位性を示した。
⑤各種トレード結果の紹介（PO）
米指数ＯＰ、米個別株ＯＰ、VIX先物、VIXＯＰなどの数カ月間のトレード結果を報告し、そこから得た発見や注意点を語った。
【コメント】
新人が3人参加して全体の人数が増え、活発な情報交換がなされた。
全体に発表の質が揃い、いよいよ研究発表の場として機能してきたようだ。
FPNさんの発見の「驚くべき有効性」が実際にみなを驚かせた。今後の展開が期待される。〔PO〕
