2012/3/10（土）12:00-17:00 八重洲（ルノアール貸会議室プラザ）。
参加者22人（うち話者9人）＋見学者5人。
終了後に飲み会。
【内容】
①週末投資法の検証（FPN）
ポジション調整間隔を1週間とした場合の損益検証。その際に有効なスプレッドの組み合わせ、パラメータの条件の特定。
②75日移動平均線超えと上昇転換について過去データ検証（AKY）
全体では1:2の比率で騙しの方が多い。傾きが下向の時は2:5、水平時は4:5。
③ＳＱ持込の損失限定売り戦略（GRI）
PCHさんが前回の定例研究会で発表した手法の別バージョン。ＳＱ前日の大引けで売りを損失限定で建てる。
④カックン日の考察（前回の補足）（MNA）
スキュー・限月間ＩＶ差を考慮して、別の角度からカックン日を考察。
⑤自分のトレード環境とトレードスタイル（BWY）
トレードツール、トレードに対する考え方、影響を受けた本や発言等を紹介。
⑥ＳＱ前レシオ（PO）
ＳＱ前に建てる利大損小のレシオの紹介と、利益や損失のパターンをシミュレーション結果によって例示。
⑦ブルシンセティック（通称SSS）の優位性（AGU）
コールとプットの価格差が大きい場合に有利なパラメータで組めることを説明。
⑧自分のトレードスタイル（UME）
オプション買い戦略の今までのパフォーマンスを分析し、今後とるべき戦略を具体的に説明。
⑨津波避難のコツ（SAK）
防災の専門家の立場から、震災被害にあってもオプショントレーダーとして生き残るための方法を紹介。
【コメント】
前回に続いて見学者が5人。遠方から来られる方もいるため、話者たちは恥ずかしくない発表をするよう心がけており、おかげで高い内容水準を維持することができた。
前回、今回とも見学者はほとんどがグループに正式参加しており、我々がやっていることの意義が評価されていると考えている。
全体の人数も30人を超え、そろそろ人数の絞り込みが必要となりつつあるが、新人の受け入れはできるかぎり続けていきたい。新しい血を注入し続けることこそ、グループを活性化するベストの方法だからだ。〔PO〕
