2012/7/13（金）19:30-22:20 新宿三丁目（ルノアール会議室）。
参加者12人。
【内容】
①VIX先物の限月間の鞘についての考察（PCH）
VIX先物でリスク＆リターンのよい限月間の組み合わせを調べ、損益を示した。
②VIXと225オプションIVの比較（APM）
VIXと225オプションIVを比較し、相関と近年の傾向を調査。
③為替と株式指数の相関とロングショート戦略（MOG）
高金利通貨である豪ドルをロングし、低金利通貨である円やドルの株式指数先物でショートヘッジすることで安定収益が得られるか検証。
④韓国株オプションの短期売買（SRA）
韓国株オプションを５カ月間デイトレした検証結果を紹介。
⑤TWSのDDEの使用方法（BTR）
ＩＢ証券のTWSのDDEでリアルタイムデータやヒストリカルデータを取得する方法を紹介し、使用上の注意点について言及。
⑥アメリカ株オプションのＳＱ日当日のデイトレ（前編）（PO）
アメリカ株オプションの特性を生かした、ＳＱ日当日のデイトレ手法を紹介。基本的には儲かるかトントンかの優位性のあるトレードだが、いくつか注意すべき点あり（次回に話す予定）。
【コメント】
最近の新人は海外トレードに取り組んでいる人が多く、おかげで本研究会は参加者が毎回増えている。発表のレベルも上がっており、実際の利益に直結するようなアイデアや情報が活発に提示されるようになってきた。
3時間では発表が収まりきれず、また平日夜の開催は評判が悪いので、次回から土曜日に4時間の開催となった。そのあとに飲み会もやれるので好都合だろう。〔PO〕
