2013/6/15（土）12:00-17:00 八重洲（ルノアール）。
参加者20人（うち話者8人、見学者1人）。
終了後に飲み会。
【内容】
①TDシーケンシャルを利用したトレードの検証（SAK）
TDシーケンシャルと１時間足を利用したトレード手法の検証。日本時間６時から１０時までの間のトレンドが、続くことがわかった。今後、さらに精度を上げる方法を考える。
②ＩＶチャートのテクニカル分析(MAC)
ＩＶチャートがテクニカル分析になじむか否かを検証し、一部の指標が、ＩＶの下落を比較的的確に予測する目安となり得ることを解説した。
③大変動時のガンショー対処についての考察(PCH)
2013年5月の大暴落を受けて、ガンショーポジをうまく回すにはいかなる手法が有効だったのかを検証。
④新値更新時に取るポジションについての考察(AHO)
中長期のトレンドが明確に出ている際に、トレンドに準じた新値を更新した場合に、新規に取るポジションでの優位性を検証。
⑤ストレス少なく本質的価値をもらう期先両バタ戦術(AKY)
上下両方向のＯＴＭに期先でロンバタを組むことの優位性について説明し、最近の大きく動く相場対応としてロンバタを用いたトレンドフォロー戦術について解説した。
⑥低IV時のガンマロング戦略(GRI)
低IV時に売1買2のBSをガンマロングで両建てし、1年間の収益の推移を見る
⑦許容変動幅を用いたＩＶ予測(APM)
先物の許容変動幅を視覚化し、ＩＶの予測を行う。また、イベント盛りなどの値幅によらないＩＶ上昇や下落を捉える。
⑧ガンマフラットレシオによるOP戦略(CNE)
トレンドに強いOP戦略として期先OPを用いたレシオスプレッド戦略を紹介し、過去3年分のデータを下にその優位性を示した。
⑨長期のファープットのIVの比率の推移とバックスプレッドについて(APM)
バックスプレッドが爆発する基本的な仕組みと現在のファープットのＩＶの割安割高度を長期のグラフを用いて説明。
【コメント】
直前で発表者が2名減ってしまったため、管理人としては時間が余ることを心配していた。
しかし、面白い発表が多かったため結局時間がぎりぎりになるほど議論が白熱した。
発表者は皆、きちんと準備をして定例会に臨んでくださり興味深い発表が多かった。
色々な種類の発表を聞くことで刺激を受け、発想が広がり新たな戦略につながるという、青天に所属していることの利益を享受できた1日でした。
〔APM〕
