2014/6/21（土）13:00-17:00 銀座
参加者16人（うち話者6人、見学者4人）。
終了後に飲み会。
【内容】
・先物GAPトレード(MGU)
先物にGAPが生じたときのトレードの優位性を検証した
・IPO投資について(B)
IPOの配分にいて、配分ルール、配分実績、注意事項を発表した。
・日経２２５オプションの検証(OKZ)
下記の項目を検証した。
毎日オプション売ったら死ぬのか？
SQ前日のオプション買いは？
ダイナミックヘッジって儲かる？
・SQ一週間前のストラドルとストラングルの比較(AHO)
複数のケースを比較して検証。
・LSの仕掛けタイミング(HTR)
N225先物の動きを分析し、最適な仕掛けタイミングを探り、LSの損益を検証
・SSと相性の良い、買い戦略(MNA)
デルタフラット・ベガフラットでかつセータ負けしにくい、safetyな戦略を考案。
リスクリワードレシオの高い日経VIアノマリーについて紹介。
