2014/9/20（土）12:00-17:00 八重洲
参加者19人（うち話者9人、見学者2人）。
終了後に飲み会。
【内容】
・１３２バック＆レシオについて(PCH)
権利行使価格間の鞘をとる戦略。
その活用法と欠点について。
・SQ日までの残存日数と日経平均の変動幅分析による、SSGの仕掛け・決済に関する一考察(MAC)
SQ日までの残存日数と日経平均の変動幅分析による、SSGの仕掛け・決済についての考察を発表。
・VIX売りタイミング(MNA)
VIX売りに適した時期を、シンプルな指標で判断できること示した。
また、ボラティリティー急上昇時に売りポジションを避けるための、テクニカルを考案。
・ＳＱ前日のおみくじ買い戦略検証(AKY)
ＳＱ時点の相場動向によって、その損益が天と地ほど変わることを過去データで示した。
チャンスの大きい時には多く、小さい時には少なく買い建てする手法を紹介した。
・先物オプション取引での留意点(NKG)
先物オプション取引での留意点を過去の経験から特に迷いやすいオプション価格の特異性と原資産との兼ね合い等を、実際の売買での留意点として発表した。
・サブ口座での少額資金半放置運用戦略について(BOL)
アベノミクス以降の相場環境における、調整や操作を最小限にする戦略をより適正に運用する方法について考察した。
・日経VI先物の基本情報とオプション取引との組み合わせ(AGT)
日経VI先物の基本情報とオプション取引との組み合わせについて解説した。
・権利行使価格の違いによる勝率と損益率の変化について(YMG)
オプション1枚のみを保持するシンプルな戦略を仮定して、権利行使価格の違いによる勝率と損益率の変化を自作ツールで検証した。
・変則カレンダーのエントリー(APM)
変則カレンダーのエントリーに有利な条件について考察した。
