第21回定例研究会

2014/3/8(土)13:00-17:00 銀座
参加者13人(うち話者6人)。

【内容】
・短期逆張りカバコ手法の検証(CYN)
 直近の相場で成果を上げているカバードコール手法を過去5年分のデータをもとにバックテストを行い、その優位性の有無を検証した

・25日移動平均線乖離率とPUT戦略(MRI)
 プレミアムの移動平均線乖離率チャートを使用して、プット買い・売りの両建て戦略について報告した。
 プット買いを仕掛けるタイミングのルール化が今後の課題である。

・カバードプットとバックスプレッドの戦略(RKN)
 カバードプットによる相場の下落上昇暴騰の戦略的考察とバックスプレッドによる戦略意義を考察した。

・災害対策(SAK)
 東日本大震災から約3年、これから起きるであろう災害に対する考え方をまとめた

・OP自動売買をSSで行う場合の考察(AKY)
 考案したショートストラングルの自動売買ロジックと、青天シミュレータでバックテストした結果について報告した。

・カレンダースプレッドにおけるベガ補正について(AGT)
 期近カレンダーをベガフラットで組成し、相場が大きく動いたケースを検証
 最近の期近と期先のIV変化差異を算出し、ベガ補正が適切か考察

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