2014/2/15（土）13:00-17:00 銀座（メンバーのオフィス）。
参加者12人（うち話者5人）。
【内容】
・日経先物の月末アノマリーの考察(MOG)
日経平均先物の月末アノマリーを分析し、売買のタイミングを考慮して優位性を検証した。
・東京ゴムのアノマリーについて(Ｂ)
東京ゴムのアノマリーについて分析し、過去の値動きを検証した。
・バイナリーオプションの特性と戦略に関する考察(BOL)
新規制が適用されたバイナリーオプションの各種商品の特性と現状を報告し、戦略等を考察した。
・暴落時買い戦略の検証(MNA)
高IV時にSPYオプション買いを行い、ほぼノーリスクで利益を上げる方法を考案。
・VIXでどこまで収益を伸ばせるか(FLP)
VIXのエントリータイミング、ヘッジの有効性を検証し、どこまで収益が高くなるのかを示した。
【コメント】
大雪の影響で中止も考えたが、遠方の方も含めほとんどの方が無事にたどり着けた。
今回はMNAさんとFLPさんの発表が非常に盛り上がったように思う。
MNAさんの発表はアイデア段階で聞いた時点から、抜群に面白かったが今回はそれを実際のデータで検証してくださった。
更に続編があるとのことなので非常に楽しみ。
FLPさんも、にわかには信じられないくらい(笑)非常に興味深い検証結果を公開してくださった。
話者が少なかったので時間があまるかと思われたが、いつも通り盛り上がり結局ほぼ時間通りで終わることが出来た。
