2014/12/13（土）12:00-17:00 ＠東銀座
参加者21人（うち話者10人、見学者2人）。
終了後に忘年会。
【内容】
・LSの仕掛けタイミングを騰落レシオと日経平均先物の変動率から考察（HRO）
急落、急騰局面でLSを仕掛ける仮説を立て、騰落レシオの一定の範囲でシミュレーションを行い、日経平均先物の変動率とともに考察し、最適投資タイミングについて報告した。
・商品先物のパラボリック戦略、日経２２５オーバーナイトロジックの検証（MRI）
東京ガソリンと東京白金の過去６年間の日足データをもとにして、トレンドフォロー型指標のパラボリックを使ったドテン売買を考察した。
火曜日・水曜日の夜間取引の特異性について検証した。
・TOB投資について（B)
TOBの投資について、TOBの種類別に投資実例を元に解説した。
・窓埋めの法則を利用したスイングオプション戦略(CHN)
日経２２５先物の窓埋めの傾向を調査し、その性質を利用した具体的な手法を紹介した。
・月末アノマリーを利用したロング戦略(MOG)
月末から翌月月初にかけてのアノマリーを利用して先物とOPのいろいろなロング戦略の優位性を検証した
・インカムゲイン投資の紹介（YMK）
インタラクティブブローカー証券を使った高利回り債券、REIT,モーゲージリート等への投資を紹介。
アセットクラス間の相関や各商品のリスク特性を考え、安定収入を目指す手法を紹介。
・225デイトレードの検証結果(SRU)
NSの順張りトレードの、保有時間・曜日分析・4区分分析。
天体アノマリーロジックの検証結果
・消費税還付(sak)
消費税の還付方法の手法を説明した。
・オプション取引のための自己ツールの紹介（TRO）
オプショントレードのために必要な指標計算とポジション・損益把握およびシミュレーションのための自己作成ツールを発表。
・αスプレッド(MNA)
低リスクで放置可能な、新発想のスプレッドを考案。
【コメント】
今年最後の定例研究会だった。
初めての発表の人も何人かいたが、しっかりと準備して発表をしてくれた。
在籍年数の長い人は、当然高いクオリティの発表をしてもらう必要があるので、今後は基準を厳格にしていきたい。
忘年会では、久々のメンバーも集まり盛り上がった。
来年からは管理人業務に力を入れて、よりレベルの高い会にしていきたい。
（APM）
