Category Archives: 定例研究会

2012/3/10（土）12:00-17:00　八重洲（ルノアール貸会議室プラザ）。
参加者22人（うち話者9人）＋見学者5人。
終了後に飲み会。

　【内容】

①週末投資法の検証（FPN）
　ポジション調整間隔を1週間とした場合の損益検証。その際に有効なスプレッドの組み合わせ、パラメータの条件の特定。
②75日移動平均線超えと上昇転換について過去データ検証（AKY）
　全体では1:2の比率で騙しの方が多い。傾きが下向の時は2:5、水平時は4:5。
③ＳＱ持込の損失限定売り戦略（GRI）
　PCHさんが前回の定例研究会で発表した手法の別バージョン。ＳＱ前日の大引けで売りを損失限定で建てる。
④カックン日の考察（前回の補足）（MNA）
　スキュー・限月間ＩＶ差を考慮して、別の角度からカックン日を考察。
⑤自分のトレード環境とトレードスタイル（BWY）
　トレードツール、トレードに対する考え方、影響を受けた本や発言等を紹介。
⑥ＳＱ前レシオ（PO）
　ＳＱ前に建てる利大損小のレシオの紹介と、利益や損失のパターンをシミュレーション結果によって例示。
⑦ブルシンセティック（通称SSS）の優位性（AGU）
　コールとプットの価格差が大きい場合に有利なパラメータで組めることを説明。
⑧自分のトレードスタイル（UME）
　オプション買い戦略の今までのパフォーマンスを分析し、今後とるべき戦略を具体的に説明。
⑨津波避難のコツ（SAK）
　防災の専門家の立場から、震災被害にあってもオプショントレーダーとして生き残るための方法を紹介。

　【コメント】

　前回に続いて見学者が5人。遠方から来られる方もいるため、話者たちは恥ずかしくない発表をするよう心がけており、おかげで高い内容水準を維持することができた。
　前回、今回とも見学者はほとんどがグループに正式参加しており、我々がやっていることの意義が評価されていると考えている。
　全体の人数も30人を超え、そろそろ人数の絞り込みが必要となりつつあるが、新人の受け入れはできるかぎり続けていきたい。新しい血を注入し続けることこそ、グループを活性化するベストの方法だからだ。〔PO〕

2011/12/17（土）11:30-16:00　銀座（中小企業会館）。
参加者18人（うち話者7人）＋見学者5人。
終了後に総会。

　【内容】

①ベガの特性について（APM）
　ベガについて、様々な状況でどのように変化するかをシュミレーションして検証。
②豪ドルを使った資産運用法（PO）
　ＦＸを使って豪ドルを売買することによる資産保全・運用法の紹介。応用編として、通貨ＯＰ、豪現物株＋個別株ＯＰ、225ＯＰを追加で用いた利益拡大のやり方も。
③カックン日について（MNA）
　SQ3週間ほど前にあると言われるカックン日は本当に存在するのか、スマイルカーブや減価スピードを考慮しつつ検討。
④最近の自分のトレード状況（OSA）
　2011年8月SQ～12月SQの戦績と売買手法・ツールの紹介。
⑤12月中旬からの日経平均株価のアノマリーについて(KAZ)
⑥ＳＱ前日におけるカレンダー系戦略（PCH）
　ＳＱ前日に複数のカレンダーを建てて持ち込む戦略は機能するのかを検証。
⑦最近の自分の売買方法②：保守的レシオを中心に（PO）
　両サイドで保守的レシオを建てた後の玉操作を実際の売買結果をもとに説明。暴騰相場での最大損失を例示。ＩＢ証券の証拠金の状態を紹介。

　【コメント】

　進行役が時間の読みを間違えて、最後は駆け足になってしまったのが残念だが、全体的な発表の質はいままで一番よかったとの感想をいただいた。
　北海道や関西からいらっしゃった見学者さんは、元は取っていただけただろうか。〔PO〕

2011/9/10（土）12:30-17:30　八重洲（ルノアール貸会議室プラザ）。
参加者14人（うち話者9人）＋見学者2人＋取材者1人。
終了後に飲み会。

　【内容】

①ショートストラングル、ストラドル、カレンダースプレッド等のストラテジー別バックテスト（TAR）
②暴落時のコール変則カレンダーの特性とその活用法（PCH）
③大証のルール変更と指数の振る舞い（BAN）
④IV変化率の直近3か月の傾向と、IV変化率を用いた将来IVの予測（YMA）
⑤IVトレードにおけるリスクフラットな指標（APM）
　期近、期先、ATM、OTMでベガが違うためIVの増減による影響がわかりにくい。そこでリスクをフラットにした状態で、IVトレードをするための指標を提案。
⑥暴落初日の大外プット買いの有効性（AKY）
　暴落に気づいてから大外プットを買って利益を出せるケースと出せないケースについて、過去データをもとに検証。
⑦通貨オプション（MNA）
　3種の源資産市場による取引ルールの違いと、それぞれの特徴。
⑧外国為替証拠金取引の現状と手法の検証（BTR）
⑨新売買手法の紹介１：概要（PO）
　コールは売り続け、プットはピンポイント＆SQ前の売りに限定したときのシミュレーション。「必勝法としての」ショートストラングルの妥当想定利益を推計。

　【コメント】

　共同購入して持ってきたプロジェクターが初期不良で、少々時間を無駄にした。結局、会議室側のプロジェクターを借りるはめになり、1万円よけいにかかった。〔PO〕

2011/6/11（土）12-17時　銀座（中小企業会館）　。
参加者15人（うち話者9人）＋見学者2人。
終了後に飲み会。

　【内容】

①変則カレンダーに関する考察（APM）
低IV時、高IV時での変則カレンダーと裸売りの損益曲線をシュミレーションで比較した上で、実際の相場での損益を検証。
②ボラティリティ極小ポートフォリオでのIVトレード（FPN）
５年弱のデータでのオプション単体、ポートフォリオの損益の統計結果。IV差でトレードする戦略はコールは有効。プットは有効ではない。
③大暴落前後の売買（GUC）
東日本大震災の直前にもっていたポジションがどのように変化したか、ギリシャ文字を使って説明。
④震災時ＢＳの効果的なリカク（PCH）
全ポジを閉じるのか、ベガフラまで売りを追加するのか、カレンダーに切り替えるのか。シュミレーション結果の報告。
⑤先物でのボリンジャーバンドの使い方（JIR）
ボリバンを使ったエントリー位置とエグジット位置。
⑥ローソク足のパターン検証（IRU）
下ヒゲの長いローソク足の翌日はどうなるか？
⑦東日本大震災について（DNS）
地震の発生、地震に伴う現象について科学的・工学的な説明。
⑧東日本大震災の報告（SAK）
震災の現状と、証券会社の損害。
⑨大暴落とＢＳ（第3回）（PO）
従来型ＢＳの概要、注意点、欠点と対処策など。Ｐ式ＢＳの紹介と詳細の説明。大震災をまたいだ複数のポジションの損益変化。〔PO〕