2013/11/23(土)13:00-17:00 銀座(メンバーのオフィス)。
参加者12人(うち話者6人)。
【内容】
・太陽光発電投資の有効性について(SAK)
太陽発電の投資効率についての発表を行った。
投資先の分散の考えからは、一つの方法であるが、早いうちの投資がよい。
・VIXトレード戦略(CHN)
VIX先物のタイムディケイを利用した手法とイベント後のボラドロップを利益につなげる手法の検証をそれぞれ行い、その結果を報告した。
・ゴールドとゴムのトレード分析(MRI)
Y金とNYダウの相関関係、NY金と東京金の相関関係、NY金とVIX指数の相関関係を検討した。
一目均衡表を使った東京金の取引結果と東京ゴムのアノマリーについて考察した。
・ナンピンと資金管理(MA)
計画に基づき適切な資金管理を行えば、予想外の相場の変動(リーマンショック)があったとしても、破綻することなく、利益をあげることができることを実証した。
・VIXトレード(APM)
一定の条件のもと、VIXをトレードした時の成績を検証。
・Excelによるオプションツール作成
楽天RSSとExcelのみの構成で、市況情報の取得とGreeks計算を行う方法について説明した。