2013/12/14（土）13:00-17:00 八重洲（ルノアール）。
参加者20人（うち話者6人、見学者2人）。
終了後に忘年会。
【内容】
・インデックスに基づいたオプション損益の振り返り(FPN)
オプションのインデックスを用い、オプションにかかる原価を算出した。
同時に今年がいかに難しい年であったことを明らかにした。
・ベガフラカレンダーとレシオの相違点について(PCH)
ベガフラットカレンダーのガンマとベガの耐性についての検証と証拠金の推移。
・従前のトレード振り返りと、今後へ向けたリスク指標等の考察(BOL)
ＩＶと日経の相関等、相場環境の変化への対応を目指し、skewとkurtosis、高次greeks等を考察した。
・Vomma+戦略についての検証(APM)
Vommaをプラスにした戦略をIV急騰時に行うとどうなるかを検証した。
・遺伝的アルゴリズムについて(YMG)
GA/GPの基本概念から、トレードへの応用として売買ルールの生成や検証を自動化する手順を紹介した。
【コメント】
今年最後の研究会で、終了後は忘年会で盛り上がりました。
〔APM〕
