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日経225オプションの情報を、管理・表示する青天シートをリニューアルしたので、その機能と使い方を説明します。

新青天シートの特徴

・ポジションや監視銘柄の現在値（中値表示可能）・IV・IV前日比・ギリシャ指標・損益などの表示

→表示したい限月を選択可能

・限月の一括更新

→ボタンひとつで最新オプション3限月、ウィークリー3週分を取得（SQ日や休日の入力などの操作が不要）

・表示項目の設定

→楽天RSSの仕様により取得数が限られているので、取得する表示限月・行使価格をユーザが個別に選択可能

・全限月データの自動保存

→取得・表示していない限月・行使価格も含めて全てのデータの終値を保存

・漏えい対策の強化

→固有の認識番号をファイル毎に割り当てることで、流出時の流出元の特定が可能（青天参加者のみ使用許諾）

使い方

ダウンロードしたファイルを任意の場所に保存するだけで使えます。

楽天証券の「MarketSpeed」、「RealtimeSpreadSheet」を立ち上げログインした状態で、ファイルを開きます。

ファイル起動時に以下のメッセージが出ることがありますが、下記の操作をしてください。

・〔セキュリティ警告〕マクロにはウイルスが含まれている場合があります。
→「マクロを有効にする」を選択
・このブックには、ほかのデータソースへのリンクが含まれています。
→「更新する」を選択
・このブックには更新できないリンクが１つ以上含まれています。
→「リンクを更新する」を選択

ファイルを開いたときに、価格は取得できているのにIVや残存日数が表示されないケースは、分析ツールがアドインされていないためです。

下記のサイトなどを参考にしてアドインしてください。

http://enterprisezine.jp/iti/detail/3964

限月データの更新

configタブで「限月更新」ボタンを押すだけで最新の直近３限月と３週分のウィークリーオプションが登録されます。

表示データの変更

直近３限月、直近３週分のウィークリーオプションのデータが表示可能な状態ですが、楽天RSSの仕様上全てを表示することが出来ません。

そのため、自分が表示したいと思うデータを「表示設定」タブで指定します。

表示したいと思う箇所に 1 を入力することで、自動的に再計算され表示されます。

またG4の水色部分の数値を変えることで、表示する行使価格の最大値を変更することが出来ます。

原資産の価格が大きく動いて、自分のみたい権利行使価格が表示されないときなどはここの数値を操作することで調整してください。

自動データ保存

毎日引け後15時15時～25分の間に、自分のポジションと、全ての限月行使価格のデータが自動保存されます。

この間は、出来るだけファイルを操作しないようにお願いします。

自動保存中は、「config」タブが表示され現在の作業状況が表示されます。

保存状況の下の欄の値が全て本日の日付になれば自動保存の完了です。

もし、この時に保存がされていないようだったら、「前日データ保存」ボタンを押すことで、再度保存作業が行われます。*16時14分までに行わなと、その時の気配値がほぞ案されることになります。

ポジション入力

「ポジション」タブに自分のポジションを入力することで、現在のポジションの損益、ギリシャ指標、IVやプレミアムの前日比などを確認できます。

各列には以下の要領で記入します。

CP　コールならC、プットならP、先物ならFを入力

限月　yyyymmの形で記入。2016年2月限なら「201602」。ウィークリーオプションの場合はコードを入力「201643」など

行使価格　行使価格をそのまま記入例）19125。先物の場合は入力不要

枚数　保有枚数。買いはプラス、売りはマイナスで記入。mini先物の場合は、0.1単位で記入する。

建値　自分が建てたときのプレミアムを記入。先物の場合は建てた値。

2015/12/5（土）13:00-17:00　＠東京駅
参加者20人（うち話者8人、見学者4人）。
終了後に近所の居酒屋で忘年会。

【内容】
・ストレスを感じないトレード手法紹介（AKY）
コストをかけずにコールとプットのロンバタを建て、ＳＱに向けて両者を接近させていく手法について紹介した

・日経平均の年末年始の特性を利用した先物オプション戦略（OKZ）
過去のデータにもとづき、高い確率で市場からお年玉を頂く手法について提案。
またその他の時期の季節性傾向についても簡単に解説した。

・VIX先物を利用した放置戦略（CHN）
VIX先物を利用した兼業向け放置戦略を過去７年分のデータから検証し、その結果を発表した。

・VIX、VIX関連ETFについて(YMK)
ボラティリティインデックスのロールメカニズムを利用した収益機会を探す

・投資手法の変更（NKG)
投資手法の変更の是非　必要な場合、不必要な場合等

・Paraboricシステムのオプション検証(SRU)
225で優位性があったシステムを、オプショントレードに応用した検証結果。
オプションで、デビットやレシオを検証し、優位性のあった結果を発表した。

・裁定買い残から見るMSQ週の暴落予測（MYU）
先物買と日経225現物間で生じる機関の鞘どり。その動向をとらえることで、暴落の予想は可能なのかどうかを検証した。

・来年に向けての投資戦略（BOL）
金融緩和イベント対策のOPリバースカレンダー戦略に関するアプローチの考察と、指数アノマリーと個別テーマ選別方法について説明した。

【コメント】
今回は、9月の定例研究会が急きょ中止になった関係で半年ぶりの定例研究会だった。
時間の調整が難しく最後時間が足りずにバタバタとしてしまったのは申し訳なかったが、内容としては皆さんしっかりと準備して発表してくださって良かった。
研究会後の忘年会も時間を延長するほど盛り上がり、見学された方も満足して帰っていただけたようだ。
（APM）

IB証券に関する情報を全て2015年1月現在のものに更新しました。

http://aoten.org/?page_id=675

2014/12/13（土）12:00-17:00　＠東銀座
参加者21人（うち話者10人、見学者2人）。
終了後に忘年会。

【内容】
・LSの仕掛けタイミングを騰落レシオと日経平均先物の変動率から考察（HRO）
　急落、急騰局面でLSを仕掛ける仮説を立て、騰落レシオの一定の範囲でシミュレーションを行い、日経平均先物の変動率とともに考察し、最適投資タイミングについて報告した。

・商品先物のパラボリック戦略、日経２２５オーバーナイトロジックの検証（MRI）
　東京ガソリンと東京白金の過去６年間の日足データをもとにして、トレンドフォロー型指標のパラボリックを使ったドテン売買を考察した。
　火曜日・水曜日の夜間取引の特異性について検証した。

・TOB投資について（B)
　TOBの投資について、TOBの種類別に投資実例を元に解説した。

・窓埋めの法則を利用したスイングオプション戦略(CHN)
　日経２２５先物の窓埋めの傾向を調査し、その性質を利用した具体的な手法を紹介した。

・月末アノマリーを利用したロング戦略(MOG)
　月末から翌月月初にかけてのアノマリーを利用して先物とOPのいろいろなロング戦略の優位性を検証した

・インカムゲイン投資の紹介（YMK）
　インタラクティブブローカー証券を使った高利回り債券、REIT,モーゲージリート等への投資を紹介。
　アセットクラス間の相関や各商品のリスク特性を考え、安定収入を目指す手法を紹介。

・225デイトレードの検証結果(SRU)
　NSの順張りトレードの、保有時間・曜日分析・4区分分析。
　天体アノマリーロジックの検証結果

・消費税還付(sak)
　消費税の還付方法の手法を説明した。

・オプション取引のための自己ツールの紹介（TRO）
　オプショントレードのために必要な指標計算とポジション・損益把握およびシミュレーションのための自己作成ツールを発表。

・αスプレッド(MNA)
　低リスクで放置可能な、新発想のスプレッドを考案。

【コメント】
今年最後の定例研究会だった。
初めての発表の人も何人かいたが、しっかりと準備して発表をしてくれた。
在籍年数の長い人は、当然高いクオリティの発表をしてもらう必要があるので、今後は基準を厳格にしていきたい。
忘年会では、久々のメンバーも集まり盛り上がった。
来年からは管理人業務に力を入れて、よりレベルの高い会にしていきたい。
（APM）

2014/9/20（土）12:00-17:00　八重洲
参加者19人（うち話者9人、見学者2人）。
終了後に飲み会。

【内容】
・１３２バック＆レシオについて(PCH)

　権利行使価格間の鞘をとる戦略。
　その活用法と欠点について。

・SQ日までの残存日数と日経平均の変動幅分析による、SSGの仕掛け・決済に関する一考察(MAC)
　SQ日までの残存日数と日経平均の変動幅分析による、SSGの仕掛け・決済についての考察を発表。

・VIX売りタイミング(MNA)
　VIX売りに適した時期を、シンプルな指標で判断できること示した。
　また、ボラティリティー急上昇時に売りポジションを避けるための、テクニカルを考案。

・ＳＱ前日のおみくじ買い戦略検証(AKY)

　ＳＱ時点の相場動向によって、その損益が天と地ほど変わることを過去データで示した。
　チャンスの大きい時には多く、小さい時には少なく買い建てする手法を紹介した。

・先物オプション取引での留意点(NKG)

　先物オプション取引での留意点を過去の経験から特に迷いやすいオプション価格の特異性と原資産との兼ね合い等を、実際の売買での留意点として発表した。

・サブ口座での少額資金半放置運用戦略について(BOL)

　アベノミクス以降の相場環境における、調整や操作を最小限にする戦略をより適正に運用する方法について考察した。

・日経VI先物の基本情報とオプション取引との組み合わせ(AGT)

　日経VI先物の基本情報とオプション取引との組み合わせについて解説した。

・権利行使価格の違いによる勝率と損益率の変化について(YMG)

　オプション1枚のみを保持するシンプルな戦略を仮定して、権利行使価格の違いによる勝率と損益率の変化を自作ツールで検証した。

・変則カレンダーのエントリー(APM)

　変則カレンダーのエントリーに有利な条件について考察した。

2014/6/21（土）13:00-17:00　銀座
参加者16人（うち話者6人、見学者4人）。
終了後に飲み会。

【内容】
・先物GAPトレード(MGU)
　先物にGAPが生じたときのトレードの優位性を検証した

・IPO投資について(B)
　IPOの配分にいて、配分ルール、配分実績、注意事項を発表した。

・日経２２５オプションの検証(OKZ)
　下記の項目を検証した。
　毎日オプション売ったら死ぬのか？
　SQ前日のオプション買いは？
　ダイナミックヘッジって儲かる？
　
・SQ一週間前のストラドルとストラングルの比較(AHO)
　複数のケースを比較して検証。

・LSの仕掛けタイミング(HTR)
　N225先物の動きを分析し、最適な仕掛けタイミングを探り、LSの損益を検証

・SSと相性の良い、買い戦略(MNA)
　デルタフラット・ベガフラットでかつセータ負けしにくい、safetyな戦略を考案。
　リスクリワードレシオの高い日経VIアノマリーについて紹介。

2014/5/31（土）13:00-17:00　銀座。
参加者10人（うち話者5人）。

【内容】

・ビットコインについて(YMG)
ビットコインの仕組みについて解説し、指摘されている利点や問題点などについて概観した。

・海外の高配当銘柄の紹介(FLP)
世界に目を向けて様々な高配当株を検証。

・白金の年末動向を利用した手法(CYN)
白金の年末年初の特徴的な動きから利益を出す手法をイグジットタイミングを分けて検証し、リスクとリターンを調整出来る手法として紹介した。

・FXでのフィボナッチリトレースメントと貴金属先物相場の最近の動向(MRI)
EUR/CHFをフィボナッチリトレースメントを使った分析と、最近の金・プラチナ・パラジウム先物相場について。

・確定拠出年金を使った海外投資の検証(APM)
現在凍結されている特別法人税など全てのコストを加味した上でシュミレーションを行い、有効性を検証した。